Prix d'un call sur un zéro coupon dans le cadre du modèle de Vasicek

Rédigé par Yacine - 05 janvier 2013

 

Dans le billet suivant je vais vous parler de l'un des cours que j'ai eu dans le cadre de mes études à l'ENSIIE et sous la tutelle de Monique Jeanblanc.
Nous allons définir ce que sont les modèles de taux d'inétrêt. Nous allons présenter le processus d'Ornstein-Ulhenbeck qui nous sera d'une grande aide lors de l'étude du modèle de Vasicek que nous aborderons juste après. Nous pourrons ainsi calculer le prix d'un zéro coupon et le prix d'un Call sur ce dernier.

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Classé dans : Finance, Mathématiques - Mots clés : Vacisek, zero coupon, option, modèle de taux, Call européen - 97 commentaires

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