Premier test de Highcharts

Rédigé par Yacine - 17 janvier 2013

J'ai récemment écrit un article sur le rebalancement d'un portefeuille afin d'améliorer la performance de ce dernier. J'avais alors utilisé des images pour représenter les graphiques.

Or il existe des outils puissant en Javascript pour insérer des graphes au sein de ses pages HTML, comme par exemple des séries financières.

Highcharts est une bibliothèque Javascript vraiment puissante qui permet de faire une panoplie de graphique.

Je vais donc dans ce billet vous montrer mes premiers tests de Highcharts.

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Cointégration et rebalancement d'un portefeuille financier

Rédigé par Yacine - 15 janvier 2013

 

J'ai travaillé ces derniers jours sur un projet autour de la cointégration, du tracking d'un benchmark et de l'utilisation des régimes captés par un markov switching.

 

Mon groupe de projet (Paul et Alexandre) et moi-même, avons utilisé comme support le papier de Carol Alexander et Anca Dimitriu qui s'intitule "Indexing, Cointegration and Equity Market Regime".

 

Ce papier revêt une perspective bien particulière qui est celle de l'efficience des marchés. En 1978, Jensen donna la définition la plus avancée qu'il soit de l'efficience informationnelle des marchés financiers : « Un marché est efficient, relativement à un ensemble d'information donné, s'il est impossible de réaliser des opérations profitables sur la base de cet ensemble d'information [...]. Par profit, on entend le taux de rentabilité ajusté au risque et net de tout. ».

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Prix d'un call sur un zéro coupon dans le cadre du modèle de Vasicek

Rédigé par Yacine - 05 janvier 2013

 

Dans le billet suivant je vais vous parler de l'un des cours que j'ai eu dans le cadre de mes études à l'ENSIIE et sous la tutelle de Monique Jeanblanc.
Nous allons définir ce que sont les modèles de taux d'inétrêt. Nous allons présenter le processus d'Ornstein-Ulhenbeck qui nous sera d'une grande aide lors de l'étude du modèle de Vasicek que nous aborderons juste après. Nous pourrons ainsi calculer le prix d'un zéro coupon et le prix d'un Call sur ce dernier.

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